Интересные статьи

Расчет волатильности портфеля

Не хочешь пропустить новые статьи, материалы и сервисы? Подписывайся в Telegram - tradersblog Волатильность.Я немного исследовал эту методологию, поскольку мне было любопытно, насколько успешен этот подход в плане обеспечения определенной волатильности портфеля по всему периоду, а не просто в среднем. Но какие доходности у этих контролируемых показателей волатильности?

Дох-ть есть фун-я от риска. В модели Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка.

Границы Современной теории портфеля. Часть 1

Интерактив. Ребалансировка портфеля

Основы создания персонального инвестиционного портфеля

Расчет риска для портфеля, состоящего из ТРЕХ активов

Опционный портфель: Спрэд по волатильности ч3

110. Investing. Как я шортил Brexit. Портфель для торговли волатильностью

Ребалансировка портфеля: теория и практика

Определение оптимального портфеля ценных бумаг

Курс Опционы 2х2 Тема 1. Термины опционной торговли, кривые волатильности и греки опционов

🔹ATR - Индикатор определения волатильности рынка. Польза ATR и ошибки применения. #9 Кейс grant-prefekta.ruа

У меня теперь полная каша в голове. Почему на практике применяют формулу для приблизительного расчета, если есть единственно верная?

Исключительно для простоты расчета? Для простоты. Во многих случаях это не принципиально.

Риски инвестора: Однако, хотя индивидуальные инвесторы и финансовые профессионалы могут договориться на счет определения слова риск, они часто думают о степени риска активов по-разному, и эти отличия могут расчет волатильности портфеля реальные последствия для портфелей. О чем идет речь? Волатильность доходности означает, на сколько далеко доходность актива отходит от средней доходности этого актива в течение определенного периода времени, включая как движение вверх, так и движение. Актив, чья доходность более стабильна, является менее рискованным, а актив, чья доходность более волатильна — более рискованным.

Вы ведь сами тут много раз участвовали в спорах, какая должна быть риск премия или ставка дисконтирования, и разброс во мнениях обычно в разы. К тому же формула, которую я привел, не единственно верная. Она верна лишь при допущении об отсутствии корреляции между доходностями в соседних временных интервалах, что не факт, что верно. Но все эти усложнения реально играют только в достаточно специфических классах задач по портфельному менеджменту. Я так понимаю, что это не ваш профиль, поэтому не заморачивайтесь сильно по этому поводу Сообщение от yaBB WLMike, а какой "финансовый закон" стоит за тем, что зависимость между доходностью дневной и 2-х дневной нелинейная?

Как это объясняется в теории? Я даже не понимаю расчет волатильности портфеля тут объяснять: Если доходности независимы, то мат. Эти формулы выводятся в учебниках по теории вероятности.

Для расчет волатильности портфеля доходностей можно использовать и приближенные формулы, о которых вы знаете.

Смотрите также

grant-prefekta.ru