Проекты по теме:

Волатильность в модели

Он сразу же узнал этот голос. - Директор! - воскликнул он и, подойдя к Фонтейну, протянул руку.

Стратмор был блестящими программистом-криптографом, но его диапазон был ограничен работой с алгоритмами и тонкости этой не столь уж изощренной и устаревшей технологии программирования часто от него ускользали. К тому же Сьюзан написала свой маячок на новом гибридном языке, именуемом LIMBO, поэтому не приходилось удивляться, что Стратмор с ним не справился. - Я возьму это на себя, - улыбнулась она, вставая.

 - Буду у своего терминала.

Почему бы тебе не позвонить. - Потому что дело именно в .

Волатильность. Не Торгуйте На Таком Рынке

Технический анализ. Волатильность. ARCH-модели

Как удержаться на волне высокой волатильности

Кирилл Ильинский. Рыночные или структурные модели?

Улыбка волатильности в динамике

Индикатор волатильности на Форекс - ATR. Как его использовать в трейдинге?

Кирилл Ильинский. Моделируя модели или Next «Next Model»

Оценка опционов по модели Блэка-Шоулза и BSM Cone

Волатильность.

К настоящему времени в арсенале трейдеров, финансовых аналитиков и риск-менеджеров накоплено множество моделей волатильности. Ниже мы кратко опишем некоторые из них, а также обсудим возможности их использования для торговли и оценки рисков. Текущая историческая волатильность Отсутствие расчетов волатильности в многочисленных отчетах и обзорах технических аналитиков связано в основном с бесполезностью этого понятия для волатильность в модели активных трейдеров, работающих внутри дня и волатильность в модели свинге по базовым активам.

Простая волатильность s есть среднеквадратичное волатильность в модели доходностей ri финансового актива за N торговых периодов: Обычно, в волатильность в модели интервалов используют дневной промежуток и говорят при этом о дневной волатильности. Если за интервал принимают час, то такую волатильность уместно назвать часовой волатильностью, и так далее. Формулу для дневной волатильности можно трактовать. В этой трактовке s определяет границы ми процентного доверительного интервала отклонения завтрашней доходности r от своего среднего значения за последние N дней.

Однако это справедливо лишь для распределений r, подчиняющихся Гауссовому закону. Дневная волатильность, посчитанная по формуле 1называется текущей исторической волатильностью.

Смотрите также

grant-prefekta.ru