Основы профессии трейдера

Фьючерс на волатильность

Это очень дорогой для нашего рынка дериватив ГО в районе тысяч рублей. Для сравнения, гарантийное обеспечение по фьючерсу на индекс РТС сейчас более чем в пять раз меньше. Соответственно, дороговизна контракта, фьючерс на волатильность его непростой технической спецификации, станет существенным фактором, который отпугнет рядовых трейдеров.Индекс волатильности RVI — определяем текущую силу рынка Для рынка Форекс таким инструментом, как известно, является выбранная для трейдинга валютная пара. Ее изменения разброс котировок на анализируемом промежутке времени принято выражать посредством специального технического индикатора — индекса волатильности.

К моменту написания поста фьючерс еще не запущен торги не проводятся. Однако индекс RVI уже рассчитывается — его текущее значение, исторические данные, методику расчета и проч.

ЖИВОЙ ТРЕЙДИНГ ФЬЮЧЕРСАМИ РТС, SI, SBRF НА БИРЖЕ FORTS

Торговля на улыбке волатильности - Эксклюзивная лекция Владимира Твардовского - Финам

Фьючерс на волатильность и риск волатильности

Подготовка к торговому дню. Фьючерс Si рубль-даллар

Торговля фьючерсами Газпрома и Сбербанка на реальном счете

Торговля волатильности - фьючерс VIX &опционы ES mini

Фьючерс на индекс РТС

Волатильность на открытие. Скальпинг RTS.

Фьючерс, Форвард, Опцион

Управление рисками Фьючерс на индекс РТС. Трендовые стратегии и волатильность Сегодня опять хотелось бы вернуться к теме, которая уже поднималась мной в ноябре прошлого года и снова проанализировать динамику движения и волатильность в таком инструменте, как фьючерс на индекс РТС. Ведь именно этот инструмент за всю историю существования российского срочного рынка считался самым популярным фьючерс на волатильность трейдеров и был самым ликвидным фьючерсом. Но за последние два года ситуация изменилась. Часть ликвидности перешла в такой инструмент, как фьючерс на доллар рубль, а фьючерс на волатильность в товарный фьючерс на сорт марки нефти Brent. Для последующего анализа воспользуемся базовым активном фьючерса — индексом РТС.

Показатели индикатора начали рассчитываться в году, хотя идея о создании подобного инструмента возникла гораздо раньше — в году. Фьючерс на волатильность преимущество VIX заключается в том, что трейдеры получают не размытое определение, а оценку опасений или, наоборот, оптимизма, четко выраженную в числовом эквиваленте.

Настроение инвесторов отражается в индексе волатильности следующим образом: Если же котировка начала снижаться, это означает преобладание оптимистичного настроя.

При работе с индексом и связанными с ним деривативами стоит учитывать, что он является отражением не реальных, а предполагаемых колебаний цены.

Причем время, на которое прогнозируется волатильность, соответствует периоду в 30 дней. Понятие прогнозируемых изменений также характеризуется термином implement volatility подразумеваемая волатильность.

Сегодня существует около 25 различных индексов волатильности группы VIX. В их числе — индикаторы, демонстрирующие настроения инвесторов нефти, золота, процентных ставок, соевых бобов, кукурузы и пшеницы. Нельзя не упомянуть о существовании весьма необычного индекса волатильности — на сам индекс волатильности. Он не пользуется высоким спросом со стороны инвесторов и является скорее экзотическим инструментом.

Самым популярной, несомненно, остается первоначальная версия индекса, фьючерс на волатильность которого рассчитываются по формуле Блэка-Шоулза.

Показатели индекса волатильности VIX с года до начала фьючерс на волатильность Максимум был достигнут благодаря невероятному уровню паники, охватившей мировой рынок во время экономического кризиса годов. В последующие два года еще фьючерс на волатильность отголоски одного из самых громких потрясений XXI века, в связи с чем котировки не могли обрести стабильности. Использование индекса VIX в анализе рынка Исторические данные показателей индекса На чем зарабатывают банки деньги позволяют выявить среднее значение, которое условно можно считать комфортным уровнем, то есть такой ситуацией, когда на фондовом рынке преобладает спокойствие.

Если брать достаточно широкий диапазон, то зону эмоционального равновесия можно привязать к коридору индексного значения от 10, до 19, На протяжении всего года, например, котировка VIX располагалась именно в этой области, поскольку акции крупнейших корпораций двигались вверх плавно, не вызывая опасений по поводу разворота. Объяснить причину появления разнонаправленности динамик. Причем в условиях массовой паники они готовы отдавать гораздо больше за получение страховки, чем в спокойное время.

Смотрите также

grant-prefekta.ru